金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性,PDF下载

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在时间序列预测领域，研究范式从早期的点预测逐步演变为区间预测，并最终发展至分布预测。
分布预测能够更全面地描述不确定性特征，成为现代计量经济学的重要探索方向。
本文提出了一种系统建模方法，旨在将模型不确定性、评估不确定性和信息不确定性整合到收益率分布预测中。
该方法不仅关注模型的统计评价，同时深入探讨其经济意义。
通过合理的评价标准，遵循模型比较原则，本研究致力于探寻模型优化路径及影响因素的预测效果。
作为具体应用实例，本文对金融市场收益率分布预测进行了模型构建与评价分析。