多元时间序列模型,PDF电子书下载,网盘资源

内容简介

该著作聚焦于刻画和推断多元时间序列内变量间的内在动态联系。书中探讨了四种核心的时间序列数据建模策略，即自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型及向量自回归模型。对于向量自回归模型，作者详尽阐述了其设定、估计与推论过程，并介绍了格兰杰因果关系检验方法以及用于评估变量间动态关联的冲击反应函数。

此外，本书通过一系列实例，多维度展示了向量自回归模型的应用场景。
书中语言平实，分析深入浅出，有助于读者迅速掌握多元时间序列模型的核心概念。
实际案例的引入，使读者能够直观了解如何将理论应用于具体研究。
该书适合具备经典统计学基础的高年级本科生及研究生阅读。